Rochedo é o refúgio perfeito aos que buscam tanto a tranquilidade quanto a animação características do interior Sul-mato-grossense. Com belezas naturais extraordinárias, o município é repleto de pequenos oásis com cachoeiras e locais para banhistas, ideais aos trilheiros e entusiastas do camping e da observação de aves. O assentamento rural Canaã proporciona uma experiência imersiva aos que estão acostumados com a cidade grande e buscam viver um pouco a vida simples do campo e provar os deliciosos produtos gastronómicos produzidos pelos assentados. O bravo Rio Aquidauana é um convite aos que praticam aventuras aquáticas como o rafting e a canoagem, e também aos que preferem o sossego de uma boa pesca. Quem busca a animação das festas regionais vai encontrar em Rochedo a forte tradição sertaneja em seus bailes, geralmente acompanhados de um bom carreteiro ou uma churrasqueira de fogo de chão. As tradicionais festas de São Cristóvão, São Pedro, do padroeiro da cidade Senhor Bom Jesus e a festa de Nossa Senhora de Aparecida reforçam a tradição religiosa dos garimpeiros que fundaram Rochedo. A festa de batizado da Cachoeira dos Diamantes, que fica localizada no coração da cidade, ocorre todos os anos no mês de julho e anima a cidade com música e comidas típicas e as festas de rodeio trazem peões do Brasil inteiro.